private 【アメリカ】MSCI、ESGインデックスの新シリーズ「MSCI ESG Screened Indexes」リリース

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 インデックス開発世界大手米MSCIは10月23日、新たなESGインデックス・シリーズ「MSCI ESG Screened Indexes」を発表した。MSCIはすでに数多くのESGインデックスを運営しているが、新シリーズが加わる。同インデックスは、日本株を対象としたインデックスもある。  同インデックス・シリーズの特徴は (more…)

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【スウェーデン】ナスダック・ノルディック、世界初のESG先物指数発表。スウェーデン取引所に上場

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 米ナスダックのスウェーデン子会社ナスダック・ノルディックは10月15日、スウェーデン証券取引所の上場企業のうちネガティブスクリーニング基準を設定したESGインデックス「OMXS30 ESG Responsible指数(OMXS30ESG)」を先日発表し、同インデックスに連動する先物指数「OMXS30ESG Futures」をスウェーデン証券取引所に上場した。同先物指数は、世界初の上場ESG先物指数となった。  OMXS30ESGは、投資除外(スクリーニング)銘柄として、国際規範違反、クラスター爆弾、対人地雷、原子力兵器、化学兵器、生物兵器を設定。さらに、アルコール、たばこ、武器、ポルノ、ギャンブルが売上の5%以上を占める企業、及び化石燃料関連事業が売上の50%以上を占める企業も除外される。  スウェーデンでは、ナスダック・ノルディックの「OMXストックホルム30」が代表的指標として成功しており、「OMXS30 ESG Responsible指数」も同格の地位を狙う。  ナスダック・ノルディックはまた、デンマークで「OMXC25」、フィンランドで「OMXH25」の各々ESGインデックスを作る構想を今回明らかにした。 【参照ページ】Nasdaq Launches ESG futures in the Nordics 【インデックス】OMX STOCKHOLM 30 ESG RESPONSIBLE INDEX

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【国際】スマートベータ開発Research Affiliates、ダイバーシティ観点RAFI Diversity & Governance発表

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 米スマートベータ開発Research Affiliatesは10月2日、ジェンダー・ダイバーシティをファクターに用いた新たなインデックス「RAFI Diversity & Governance」を発表した。長期リターンを犠牲にせず、ジェンダー・ダイバーシティに優れた企業に投資する。ジェンダー・ダイバーシティ評価では、ESG評価機関LeaderXXchangeのデータを用いる。  Research Affiliatesは2002年に米カリフォルニア州で設立。スマートベータ指標を機関投資家向けに販売しており、2018年6月末時点の資産運用額は1,970億米ドル(約22兆円)。代表的なスマーベート指標シリーズ「RAFIシリーズ」は、2005年にスタートし、現在の資産運用額は1,560億米ドル(約18兆円)。200以上のETF(上場投資信託)、投資信託、合同運用型ファンド等で用いられている。  RAFI Diversity & Governanceは、仏金融大手BNPパリバが金融派生商品の排他的プロバイダーとなり、OTCスワップのカウンターパート金融機関の役割も担う。 【参照ページ】Research Affiliates Introduces New RAFI Diversity & Governance Strategy

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private 【日本】GPIF、環境型ESG株式インデックス選定発表。二酸化炭素排出量を考慮。運用額1.2兆円

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 年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)は9月25日、日本株と外国株の環境型ESG投資インデックスを選定したと発表した。採用されたのは、日本株は「S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数」、外国株は「S&Pグローバル大中型株カーボン・エフィシェント指数(除く日本)」。両インデックスとも、インデックス開発世界大手米S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスが開発したインデックスで、二酸化炭素排出量の気候変動対応にフォーカスしている。 【参考】【日本】GPIF、日本株ESGインデックスを3つ選定。ESG総合型で2つ、社会テーマで1つ(2017年7月3日) 【参考】【日本】GPIF、環境テーマ型ESGインデックス募集を改めて開始。日本株、外国株双方での運用目指す(2017年11月5日)  今回の選定に際し、GPIFの高橋則広理事長理事長は、「様々な企業に炭素効率性の向上や情報開示に取り組んでいただく一つのきっかけになれば幸い」「従来のESG指数では評価対象となっていなかった比較的規模の小さい上場企業にも採用の機会が開かれて」いると表明。気候変動リスクへの対応を重視したと語った。  S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスのカーボン・エフィシェント指数の特長は (more…)

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【フランス】ユーロネクスト、CDPスコア活用の新株式インデックス「FRENV」発表。ゴールドマン・サックスが使用権

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 欧州証券取引所グループ大手ユーロネクストは9月19日、フランスで環境対応が進んでいる企業のみを集めた株式インデックス「Euronext CDP Environment France EW Decrement 5%(FRENV)」を新たにリリースした。ユニバースは、フランスを代表する株式インデックスの一つ「SBF120指数」の構成銘柄のうち、CDPでのスコアが高い企業40社を構成銘柄とする。同指数は、ゴールドマン・サックスが排他的使用権を獲得した。  構成銘柄選定では、CDPが実施している「CDP気候変動」「CDPウォーター」「CDPフォレスト」の3つの平均点で評価する。現在、いずれか一つ以上で最高ランクAを獲得している企業は11社。ロレアル、ダノン、スエズ・エンバイロンメント等がある。  ゴールドマン・サックスは、同インデックスを活用した金融商品をフランスのインターバンク市場を通じて販売していく。 【参照ページ】CDP announces launch of Euronext CDP Environment France index with Goldman Sachs

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private 【国際】ダウ・ジョーンズ、ESGインデックス「DJSI」の2018年銘柄入替発表。日本企業の新採用は6社

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 金融インデックス開発世界大手S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスは9月13日、Dow Jones Sustainability Induces(DJSI)シリーズの銘柄評価機関の役割を担っているRobecoSAMとともに、2018年のDJSIシリーズの年間分析結果および採用銘柄入れ替えを発表した。全構成319銘柄も9月13日に公表された。銘柄入れ替えは9月24日から有効となる。  DJSIシリーズは、1999年に誕生して以来、ESGインデックスの老舗として存在感を示してきている。DJSIシリーズは最新のRobecoSAMの企業評価「Corporate Sustainability Assessment(CSA)」に基づき、年に1度銘柄入れ替えを行っている。今回実施されたCSAでは、評価体系の一つである「メディア・ステークホルダー・アナリシス(MCA)」が大幅に変更。RepRiskのリスクニュース等外部評価による悪評が立った場合の減点効果が大きくなった。また、新たに気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)の観点やコーポレートガバナンスでも政府保有株やデュアル・クラス・ストックの観点が追加された。さらに2017年に追加された社会インパクト評価では、より実用的な視点からWBCSDの社会資本プロトコル(SCP)や自然資本プロトコル(NCP)の観点へと修正された。その他、財務影響の薄い項目が大幅に削除される等の変更もあった。  DJSIシリーズには、先進国・新興国双方対象の「DJSI World」、北米地域対象の「DJSI North America」、欧州地域対象の「DJSI Europe」、アジア太平洋地域対象の「DJSI Asia Pacific」など8種類ある。その中でも最も注目を集めているのは、DJSI World。  今年のDJSI Worldの銘柄入れ替えでは、セールスフォース・ドットコム、シュルンベルジェ、ディアジオ等の銘柄が新たに採用された一方、サムスン電子、バイエル、オーストラリア・コモンウェルス銀行が除外された。バイエルは、グリホサート製除草剤大手モンサントを買収した影響が大きいと考えられる。サムスン電子とオーストラリア・コモンウェルス銀行は、それぞれ各ローカルのDJSIシリーズには採用されている。  DJSI Worldに新たに採用された日本企業は (more…)

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private 【国際】Sustainalytics、ESG株式インデックス「GSSI」新設。UBSが排他的利用権獲得、IBRDが指数連動債発行

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 ESG評価機関世界大手蘭Sustainalytics(サステイナリティクス)は9月10日、新たなESG株式インデックスをリリースした。同インデックスは、UBSが排他的金融商品プロバイダーとして契約し、第一号の金融商品として国際復興開発銀行が指数連動債を発行する。同インデックスは独インデックス開発大手Solactiveが管理運営する。  今回開発されたインデックスは (more…)

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【カナダ】Sustainalytics、カナダESG株式インデックス「JSI」の銘柄を入れ替え発表

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 ESG評価世界大手蘭Sustainalytics(サステイナリティクス)は3月12日、カナダのESG株式インデックス「Jantzi Social Index(JSI)」の2018年構成銘柄入れ替えを発表した。入れ替えは3月19日に適用される。同インデックスは、カナダESG評価機関Jantzi Researchが2000年に創設。Jantzi Researchは2009年9月にSustainalyticsが買収してからは、Sustainalyticsが同インデックスを運営している。  JSIは、カナダのトロント証券取引所の代表的株式指数「S&Pトロント総合指数(S&P/TSX)」をユニバースとし、ESG評価の高い50社を選定している。今回の銘柄入れ替えでは、金属取引Wheaton Precious Corporation、不動産Chartwell Retirement Residences、First Capital Realtyの3社が新たに採用された。一方、除外銘柄は油田サービスEnsign Energy Services、鉄鉱石採掘Labrador Iron Ore Royalty Corporation、化学Nutrienの3社。  JSIの設定以来の累積リターンは、S&Pトロント総合指数やS&Pトロント60指数(S&P/TSX 60)を上回っている。 【参照ページ】Sustainalytics Announces 2018 Changes to the Jantzi Social Index

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